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2015-09-26 发布于重庆
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Stochastic Search in a Forest Revisited.pdf

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Stochastic Search in a Forest Revisited

MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH informs Vol. 32, No. 3, August 2007, pp. 589–593 ® issn 0364-765X eissn 1526-5471 07 3203 0589 doi 10.1287/moor.1070.0256 © 2007 INFORMS Stochastic Search in a Forest Revisited Jay Sethuraman IEOR Department, Columbia University, New York, New York 10027, jay@ , /˜js1353 John N. Tsitsiklis EECS Department, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, jnt@ , /jnt/www/home.html We consider a generalization of the model of stochastic search in an out-forest, introduced and studied by E. V. Denardo, U. G. Rothblum, L. Van der Heyden. 2004. Index policies for stochastic search in a forest with an application to RD project management. Math. Oper. Res. 29(1) 162–181. We provide a simpler proof of the optimality of index-based policies. Key words : stochastic search; multiarmed bandit; Gittins index; project management; stochastic scheduling; dynamic programming MSC2000 subject classiﬁcation : Primary: 90B40, 90B36; secondary: 90B15 OR/MS subject classiﬁcation : Primary: project management, dynamic programming, scheduling History : Received November 12, 2005; revised October 23, 2006, and January 4, 2007. 1. Introduction. Motivated by the issue of inves