分层模型在非寿险精算学中的应用研究评述.pdf

第30卷第5期 统计研究 V州．30．N仉5 2013年5月 S协恤mi蛆IR髑明删山 MIy加13 分层模型在非寿险精算学中的 应用研究评述术 段白鸽 张连增 内容提要：本文结合非寿险精算中普遍存在的具有层次性和相关性的数据结构，在分层模型的全新视角下，充 分借鉴分层模型的理论研究成果，对分层模型在非寿险定价与索赔准备金评估中的应用研究的最新成果进行了系 统梳理和总结，并将贝叶斯方法、随机模拟、信度理论、数据分析技术、科学计算等融合其中。在此基础上，提出了 一些有待深入探索和进一步扩展的新思路。这对提升我国非寿险精算学科的统计分析体系，促进我国非寿险精算 学科的发展具有重要的科学研究意义。 关键词：分层模型；非寿险定价；索赔准备金评估；贝叶斯方法；信度理论 中图分类号：F222．3 文献标识码：A 文章编号：1002—4565(2013)05一0098—07 Models AnoVer砚ewof ResearchofHierarchical AppUed inNon．1ifeActuarialScience Duan BaigeZhangLianzeng isorientedtotheforefmntandfocal oftheintemationalactuarial in Abstract：The theorystudies， paper point the ofnon—lifeinsurance thedatain hassomehiemrchicalstIucture combinationwith ch盯acteristics data，i．e．， gener8l oftheobsenrationare 8wideclassoftlIe andsome thedistributions family， dependence，and among exponentialdispersion resultsoftheoreticalstudiesofthehiemrchical f而manew ofhiemrchical referencesthe model8， pe糟pective models，fully summarizesthelatestresultsofhierarchicalmodelsinnon—lifeinsumnceandclaims coUatesand pricing resenring．FunlIer， the andscientific metllods，stochasticsimulation，credibi