一般约束极大极小问题的广义梯度投影算法.pdfVIP

第29 卷 第3 期 电 子 科 技 大 学 学 报 Vol.29 No.3 2000 年6 月 Journal of UEST of China Jun. 2000 一般约束极大极小问题的广义梯度投影算法 陈华富 田益祥 (电子科技大学应用数学系 成都 610054) (武汉科技大学管理工程系 武汉 430070) 摘要 讨论了一类带等式 不等式约束的极大极小值问题 将其转化为带等式 不等式约束的非线 性规划问题 利用辅助规划进行处理 给出了一个广义的梯度投影算法 解决了一般约束极大极小值问题 算法可在有限步达到最优点或产生一系列点列 其极限点则是最优点 并证明了该算法的全局收敛性 关 键 词 极大极小问题 广义梯度算法 算法的收敛性 辅助规划 中图分类号 O212.2 对于极大极小值问题 min f (x) max{ f i (x)} s.t g (x ) 0 1 i q i 式中 x (x 1 , x 2 , Lx n )T R n , f i : R n R , g i : R n R , R n (n 1) 为n维欧氏空间 文献[1,2]给出了 不同的解决方法 但只能解决不等式约束 而解决等式约束十分困难 文献[3~5]提出了解非线性 规划的广义梯度投影法解决等式约束问题 本文把极大极小值问题转化为非线性带等式 不等式 约束的优化问题 得到了一种有效的解极大极小值问题的算法 1 问题的提出 考虑一般性的极大极小值问题 min f (x) max{ f i (x )} g (x ) 0 1 i q i s.t (1) hj (x ) 0 j L 2 式中 x (x 1 , x 2 , L, x n )T R n L {m 1, L,n} f , g , h : R n R 式(1)则转化为下列规划 2 i i i min d f (x ) d 1 i p i