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倾向性分析用于金融市场波动率的研究
23 1 Vol. 23, No . 1
2009 1 JOU RNAL OF CHINESE INFORMAT ION PROCESSIN G Jan., 2009
: 1003-00 ( 2008) 06-0095-05
, , ,
( , 1008 1)
: 互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视面对海量的信息, 其中大 分为非结
构化的文本数据, 该论文结合目前已有的文本倾向性算法, 把信息的褒贬值作为外 变量加入到针对股价波动率
建立的时间序列模型中去, 对金融市场的股价波动率进行预测实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻
的相关性, 并且提出了一种有效的股市预测方法
: 计算机应用; 中文信息处理; 文本倾向性; SVM; 金融预测
: T P391 : A
The Research on Financial Volatility with Sentiment Analysis
WANG Chao, LI Nan, LI Xin-li, LIANG Xun
( Institute of computer Science technology of Peking Universit y , Beijing 1008 1, China)
Abstract: The financial information on Internet is more and more important to the stock market. Facing the count-
less new s-most of w hich are non-strutted text: we adopt the sentiment of the news as an extra fact into t he modeling
of the price volatilit y of the financial market . The result proves that the correlations bet ween the information senti-
ment and the asset price volatility , suggest ing a new w ay to predict t he stock market efficiently.
Key words: computer applicat ion; Chinese informat ion processing; sentiment analysis; support vector machine; fi-
nancial forecast
1 ,
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,
: 2008-05-31 : 2008- 10-06
: ( 05 1003) ; 863 (200 AA01Z43 )
: ( 1984 ) , , , ; ( 1983 ) , , , ;
( 1986 )
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