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《Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty the Continuous Time Case》.pdf
Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Continuous-Time Case
Author(s): Robert C. Merton
Source: The Review of Economics and Statistics, Vol. 51, No. 3 (Aug., 1969), pp. 247-257
Published by: The MIT Press
Stable URL: /stable/1926560
Accessed: 28/12/2009 12:58
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Economics and Statistics.
LIFETIME PORTFOLIO SELECTION UNDER
UNCERTAINTY: THE CONTINUOUS-TIME CASE
Robert C. Merton *
I Introduction tion must be generalizedto become a stochastic
OST models of portfolio selection have differential equation. To see the meaning of
M been one-period models. I
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