《准备金评估模型的诊断与比较_PICC》.pdf

PICC2015年7月24 日 孟生旺 中国人民大学统计学院 /mengshw 1 主要内容  准备金评估过程就是一种损失预测过程  预测模型：  确定性模型：链梯法 。。。  随机模型：GLM （均值，分布）及其推广  数据：  个体数据  流量三角形  解释变量：事故年、进展年、日历年、已赚保费 2 GLM模型的结构  分布假设  线性预测项  连接函数 Y ~ Gamma( ,) i i log( )   x   x i 0 1 1 p p 3 GLM模型的检验和比较  关于解释变量：  是否显著？方差分析，P值  是否分段？是否线性？平滑函数  是否存在交互效应？  关于分布假设：  残差分析：QQ 图，蠕虫图。  流量三角形的数据有限，分布假设的影响显著  关于连接函数？  模型比较：AIC = - 2l + 2*参数个数 4 准备金评估的数据格式  流量三角形  数据框 5 增量赔款的流量三角形格式（Taylor ，1983） 进展年 事故年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 357,848 766,940 610,542 482,940 527,326 574,398 146,342 139,950 227,229 67,948 2 352,118 884,021 933,894 1,183,289 445,745 320,996 527,804 266,172 425,046 3 290,507 1,001,799 926,219 1,016,654 750,816 146,923 495,992 280,405 4 310,608 1,108,250 776,189 1,562,400 272,482 352,053 206,286 5 443,160 693,190 991,983 769,488 504,851 470,639 6 396,132 937,085 847,498 805,037 705,960 7 440,832 847,631 1,131,398 1,063,269 8 359,480 1,061,648 1,443,37