《投资学》第三次作业及答案.docxVIP

《投资学》第三次作业 参考书为Berk英文第三版，Bodie中文第八版 单选题 以下哪种方法可以改进有效投资边界（efficient frontier）？ A. 增大投资的额度 B. 降低投资的额度 C. 不允许卖空 D. 增加投资组合中股票的数量 解答：D 下面哪种最可能是系统性风险（systematic risk）？（Berk，第10章26题） A. 工厂因为台风而关闭的风险 B. 经济下滑，对产品需求减少的风险 C. 最好的雇员被挖走的风险 D. 研发部门研发的新技术无法产品化的风险 解答：B 下面哪个企业的beta可能是最大的？ A. 新东方 B. 同仁堂 C. 百度 D. 中石油 解答： 百度，高科技企业 假设市场风险溢价（market risk premium）为6.5%，无风险利率为5%，某投资项目的beta为1.2，则投资该项目的资本成本（cost of capital）为（Berk，第10章37题）： A. 6.5% B. 12.8% C. 6.8% D. 7.8% 解答：资本成本= 假设你持有的风险资产（risky asset）和无风险资产的比例为7:3，风险资产的预期回报率为10%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，则你所持有的资产组合收益率的标准差为多少？ A. 20% B. 14% C. 6% D. 2% 解答：B 如