φ-混合样下分位数回归模型回归系数的经验似然置信区域.pdfVIP

≯一混合样本下分位数回归模型回归系数的经验似然置信区域 二00二级概率统计专业数理统计方向研究生 韦盛学 导师 秦永柱教授 摘要 (1993)引入光滑经验似然方法去构造分位数的置信区间；Yoon—Jae 经验似然方法，在样本独立同分布的情况下，讨论线性分位数模型的回归系数的置信区域．然而对j二 相依样本，情况比较复杂．本文主要讨论了强平稳西一混合样本r，线性分位数同归模型系数的经验 似然置信区域，得到了类似于独立情形时的结果． 本文考虑线性分位数回归模型为： Yf=x；p0+uf，i=1，2，…，n， (I．1) Y。∈R为可观测的相依变量，xj为k维回归向量∥。为k维的未知回归系数，U，为不可 观测误差，满足P[U，≤0IxJ=q，a．S．，V 自总体(X，Y)eR‘×R的强平稳庐一混合样本，本文的目标是构造风的渐进置信区域我们 考虑如下的估计方程： Eg(Y。，x。，风)=Eli(I≤％flo)-q]Xi=0， (1．2) 其中I(·)为示性函数