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一类含相关类负风险和风险过程的破产概率 中文摘要 一类含相关类负风险和风险过程的破产概率 中文摘要 本文引入了一类相关负风险和风险过程，负风险和类之间的相关性由稀疏相关 结构定义，主要研究类之间的相关性对破产概率的影响。本文第一部分介绍了问题 提出的背景以及所研究的模型，第二部分研究了模型的破产概率以及相关性对破产 概率的影响，第三部分给出了当“理赔量”均为指数变量时的数值分析。研究方法 为：利用条件概率证明过程s(t)的矩母函数以及其分布函数；利用增减性以及凹凸 性比较Lundberg指数，从而比较其相关性对破产概率的影响。主要结论为：随着类 之间的相关度增加，则相应的风险过程的破产概率也随着增大，且随着初始盈余的 的增大，相关性对破产概率的影响也越来越显著。 关键词：Lundberg指数，负风险和，破产概率，稀疏相关结构 作 者：孙红梅 指导老师：王过京 Rui