一类多元风模型的研究.pdfVIP

摘要 风险理论中研究最多的模型是一元风险模型，是针对单个风险过 程进行的研究．但是考虑到保险市场上市场主体多元化的实际情况本 文采用多元风险模型来描述这种情形；此外，市场上的每个保险公司 对一些重要业务的处理诸如收取保费、支付理赔额等通常是按某个时 间段来进行的，鉴于这两种情形，本文用离散时间的多元风险模型来 描述市场的实际经营状况． 本文首先介绍了一种离散时间的一元风险模型，此模型描述了一 个这样的单个风险过程，风险过程的索赔到达过程是服从为参数 A“，0)的Poisson分布的随机序列．利用鞅理论得出了它的最终破 产概率，然后引入一个积分算子得到了有限时间破产赤字分布的表达 式，并对有限时间破产赤字分布求极限，利用有限破产概率与有限时 间破产赤字分布的关系，进而求得了有限破产概率． 接着，我们给出了一种最简单的离散时间多元风险模型一竞争型 二元风险模型，定义了两类破产，利用前面已有结果及条件期望的一 些知识得到了这两类破产下的有限时间破产概率和最终破产概率以 及单个保险公司有限时间破产的概率和最终破产概率． 最后，在竞争型二元风险模型的基础上，讨论了竞争型n元风险 模型．本文引入市场分配矩阵来描述各个公司所占领的市场比例，进 而建立了竞争型