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- 2015-10-20 发布于贵州
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一类投资决过程的倒推算法
复旦大学硕士毕业论文
摘 要
倒向随机微分方程从数学上描述了一类投资决策过程，这使
得它的数值解计算成为大家关注的焦点之一。从金融实务的角度
看，我们应首先研究在有限个离散时间点上进行交易的投资决策
的过程。本文从这个角度出发，利用倒向随机微分方程建立了描
述这类投资决策过程的模型，并给出了它的数值解法以及相应的
误差估计。
关键词： 倒向随机微分方程；投资过程；数值解法
中图分类号：O211．63
文献标识码：A
复旦大学硕士毕业论文 2
ABackward of
Algorithms
Investment Process
Decision-making
differential
Abstract：Thebackwardstoch
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