一般流量三形的链梯法预测及其随机模型.pdfVIP

摘 要 对财产保险公司而言，提取适当的准备金是保证足够的偿付能力和公司稳健经营的 重要方式，也是企业进行利润考核的重要方面。保险公司历年的已决赔款金额或赔款次 数可以按案发年和进展年的方式组成一个上三角形，即流量三角形。我们的目标就是要 预测下三角形，即未决赔款． 以前的讨论都是针对形式最简单的数据完整的流量三兔形进行的．然而在实际中， 我衍主往观察到的真实数据并不能构成一个完整的流量三角形，即只髓观测到截止发生 赔案后第m年的累计赔款数．在直观上，这是很容易理解的，因为赔案发生的年份可以 随着保险责任的延续而不断延续，但对下在某一年度发生的赔案来说，其每年新增的赔 款不会无限制的延续V去。为此，我们把原先的流量三角形推广成为一般的流量三角 彤，并对一般流量三角形的预测问题进行了研究． 链梯法由于其简易性和几乎不需任何假设的特点，成为了基于流量-Z角形对未决赔 款准备金进行预测的最常用方法．但是，由于数据的随机性和其固有的统计性质，链梯 法是否与特定的随机模型及其统计方法相容，以及何种条件下可以应用链怫法就成为值 得研究的问题． 基于一般的流量三角形，我们在第二章中提出了乘法模型及边际和估计，并证明了 在该模型下，参数的边际和估计就是链梯法估计．在第