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若干相依风模型的研究
摘要
摘 要
在古典风险模型以及许多推广的风险模型中,相互独立性是一个重要的假
设,然而这个假设比较苛刻,不符合保险公司的经营实际,所以近年来,不少学
者对相依风险模型进行了研究。本文的工作就是从两个方面进一步对相依风险模
型进行研究,得到了与经典风险模型相一致的结论。
在第二章中,我们将【11】中的模型进行了以下推广:(1)两个风险类均带有
随机扰动项;(2)两个风险类的索赔额分布均为轻尾分布;(3)两个风险类的索
赔次数存在着某种相依关系。新的模型为:
Ⅳt(f’Ⅳ,“)
uq)-uo)+以o)-u+ct一荟矽一∑墨∞+彤
次泊松过程。我们首先研究了两个风险类的索赔次数在相互独立时的调节系数和
破产概率,然后再设法将这类相依情形转化为独立情形,从而达到研究相依情形
时的调节系数和破产概率的目的。
在第三章中,我们将[12]qh的模型进行了以下推广:(1)考虑带有随机扰动
项时的连续时间模型;(2)保费额和索赔额分布均为轻尾分布;(3)保单到达次
数过程和索赔次数过程均为广义齐次Poisson过程;(4)保单到达次数和索赔次
数存在着某种相依关系。新的模型为:
Ⅳ10) 肌O)
【厂(f)一“+善墨一荟誓+彬,Ⅳ10)-Ⅳ2(f)+Ⅳ,o),
2
其中{Ⅳ1(f);f
程。我们首先研究了保单到达次数过程和索赔次数过程相互独立时的调节系数和
破产概率,然后再设法将这类相依情形转化为独立情形,从而达到研究相依情形
时的调节系数和破产概率的目的。
关键词;破产概率,调节系数,相依,齐次Poisson过程,广义齐次Poisson
过程.
Abstract
Inclassicalriskmodeland risk of
extended
many models,theproperty
isan the isabit and
independenceimprudentassumption,butassumptionrigourous
failsshortofthefactofinsurance
on further
scholarshavemadesomeresearchesthecorrelatedriskmodels.This
paper
riskmodelsintwo andworksouttheresults
thecorrelated aspc,CtS
investigates
inaccordancewiththatinclassicalriskmodel.
surprisingly
in
In 2,we anewriskmodel theriskmodel
chapterget throughgeneralizing
reference mustmeettheseterms newriskmodelis
literature[11].It below:(1)The
of riskmodelswhichareconditioned
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