brownmotion和相关brown motion的首中分布问题.pdfVIP

摘要 ● (、随机过程是数学的重要分支，而Brown motion及其泛函的研究又是随机 过程的基本内容之一．Brown motion有很多非常好的分析性质这使它成为其 他科学领域，如经济学、通讯理论，生物学，管理科学，数理统计等研究的重 要工具．Brown 观察花粉微粒在液面上的“无规则运动”而提出．Einstein在1905年对这种 “无规则运动”作了物理分析，并首次提出了Brownnotion的数学模型，后来 Wiener、Levy等人进一步研究了Brown 1918年开始提出了在Brownmotion轨道空间上定义测度与积分，并逐步形成 了Wiener空间的概念． 目前关于Brownmotion基本框架的理论研究已经相当完善，但在某些局 Brown 部领域还存在一些重要问题．例如： motion，相关Brownmotion，带 漂移的Brownmotion等一些特殊的扩散过程，关于某些规则紧集首中时，首 中点的联合分布函数的显示解．众所周知，随机变量的分布决定了它的变化规 律，但并非所有我们感兴趣的随机变量的分布都有显示解．可以证明扩散过程 ● 、 关于任一有界紧集的首中时、暂留时都为一类特殊的随机时间一停时．到目 前为止，关于长方体，圆柱体，超平面等已有一些相关结果，特别是关于球的 首中时，末离时，暂留时问题，导师尹传存教授利用热传导方程，Ito公式， 测度变换，鞅，随机积分，偏微分方程及一些特殊函数等工具得到了相当好的 结果．j motion关于正交空 本文共分三部分，第一部分首先由独立性给出Brown 间的首中时分布一般公式． ／定理1．1： C上r“×R“一m ＼vz=(。1，X2-．．茹d)∈D，D=D1×D2 记Y=(。l，z2…zm)，z=(。m+1，。m+2…Xd)，贝0对Vt≥0有 B(了岛≥t)=R(％。≥t)R(1％：≥￡) 并作为推论求出椭圆柱体的首中时分布： —————————————一 2 记： 。，=淝。，蚓∈R2 n‘ 。 x。。12+謇l，nb。)D‘ D2={03，茁4…$d)∈R“～2：1IS xj cj，勺o，J=3，4，…d) D=D1×D2．V茁=(Xl，z2…Xd)∈D