markoian环境下的一类cox风险模型.pdf

摘 要 本论文以Cox计数过程强度的变化为主线展开讨论，主要研究了Marko- vian环境下的一类Cox风险模型。在这里我们可以认为古典风险模型(即复 合Poisson模型)是最特殊的一类Cox风险模型。 导论由三部分组成： (1)风险理论方面的一些背景简介；(2)论题的历 史概述；(3)论文的内容提要。导论之后就是论文的主体部分，它包括以下内 容： 我们首先研究了连续时间的古典风险模型。受吴荣等(2002)文章的启 发，我们完全利用该模型余额过程的强Markov性，通过引入推移算子，借 助吴荣等(2002)文章的方法，首次得出了这个模型中七个有重要实际意义 的精算诊断量的联合分布的明确表达式。这些精算诊断量包括： 破产前瞬间 余额、破产时赤字、破产前最大盈余、破产后到余额首次恢复为非负这段时间 的最大赤字、末离前的最大盈余和最大赤字、破产_÷恢复_÷再破产_再 恢复-÷…如此反复的总次数等，这是古典风险模型中纳入重要精算诊断量 最多的一个联合分布。另外，我们还得出了包含末离时和破产时之差在内的若 干随机变量的一个联合分布。在个体索赔额服从指数分布时我们演示了这些 联合分布的计算并给出了精确的计算结果。 Cox风险模型是复合Poisson模型的一个自然的推广，它是用Cox过程来 描述索赔发生的，而且把它作为描述“风险波动”的模型也是很合适的，这更 能反映保险公司的实际运作情况。对Markovian环境下一类Cox风险模型的 研究是本论文的核心部分。Cox过程是在允许强度随机变化意义下对Poisson 过程的推广。在这一部分，我们首先考虑了Markovian环境下的Cox风险模 型中破产发生时，破产前瞬间余额和破产时赤字的期望折现罚金，得到了该期 望折现罚金满足的一个积分方程，并在有限状态的Markovian强度下，给出 了方程的解；其次对Markovian环境下保费随机收取的Cox风险模型的破 产概率也导出了一个积分方程，并在有限状态的Markovian强度下，给出了 方程的解；最后我们研究了Markovian环境下带扩散干扰和随机保费率的 过程的齐次Markov性，得到了该模型破产概率的上界估计。 在本论文的最后一章，我们对保险公司在金融资本市场有一定风险投资 的随机模型进行了探讨。其中，风险过程用一个复合Poisson过程描述。通 常，这部分投资用于股票市场，目标是通过选择合适的投资策略使得该风 ill 摘 要 险模型的破产概率最小(或等价地， 生存概率最大)。受Gaier和Grandits (2002)文章的启发，从最大生存概率满足的一个积分一微分方程出发，我们 分析了在大额个体索赔情形下，破产概率作为初始准备金的函数随索赔尾分 布的变化而变化的趋势。 Abstract we akindofCoxriskmodels Inthisdoctoraldissertation mainlystudy is tothe ofthe environment．It inaMarkovian according developed varying risk theclassical we think may model(orcompound intensityp々rOCeSS．Here easeof riskmodels．