na随机变的极限定理及风险分析中的若干问题.pdf

中文摘要 厂 f本论文主要研究Negative ＼ 题． and and 八十年代初Joag-DevProschan(1983)，Block，Savits 一类包含独立随机变量在内的相依随机变量概念： 定义0．1 称随机变量xl，凰，…，％为Ne#ative 果对于(1，2，…，n}的任何两个不相交的非空子集^1和如都有 e∞(，(咒，《∈A1)，9(Xj，J∈A2))≤0． 其中，和g是任何两个使上述协方差存在的且对每个变量均非降(或均非升)的函数； 称随机变量族{墨，i∈A)是NA族，如果它的任何有限子族噩。，丑。，…，丑。都是NA 的m≥2)． NA随机变量不仅在多元统计分析，渗透理论和可靠性理论中，而且在许多工程领域 及风险分析中均有较广泛的应用，因此研究NA随机变量的极限性质具有重要意义与应 用价值．rr一 在本论文中我们对不要求强平稳或同分布的型垒堕垫壅量列进行了多方面的研究： 式及其关于某一类特定函数的矩不等式，它们在后续给出的墼垦窒垄的证明中发挥着重 要作用； 量列的结果，，i；；面NA列强大数律成立的若干条件，特别建立了一般NA列对数律 成立的充分必要条件，在二阶矩存在的条件下完整的解决了一般NA列对数律的问题， 1 中文摘要 2 而已有的一些NA列对数律的结果可以由它推出，给出了NA列的Teicher型强大敬律， (表明Teicher(1979)给出的实独立随机变量列的强大数律可以减弱其条件等；厂、7 嘲建立了Wittmaim型有界重对数律．f而其证明方法与独立情形有很大不同，同时通过反 例表明在与独立场合类似的条件下，独立列的Wittmann有界重对数律不能完美的推广 到NA列情形；r—， 最后研究了NA随机变量级数的收敛速度，给出了尾和下降的阶，尾和的有界重对 数律，及尾和对数律成立的充要条件等，并通过反例说明NA随机变量级数与独立随机 变量级数在收敛速度方面存在的差异． 风险分盘是保险数学的重要组成部分，本论文中我们研究了索赔次数服从Cox过程 的一类风险模型的渐近性质，在一定条件下建立了其弱收敛的充要条件；给出了离散风 险模型的末离时分布及末离前的最大余额的分布，带有利息收入的离散风险模型的若干 联合分布，以及一类具有相依索陪的风险过程的破产概率等． Abstract Inthis somelimitstheoremsofNArandomvariablesandsome of paper，westudy problems risk theory． analysis random and The of associatedvariableswereintroduced conceptnegatively byJong-Dev Proschaninthe1983s． DefinitionAfinite ofrandom saidtobe family variables{置，lS{≤n)are negatively for of subsets disjoint A1，A2 associated(NA)ifeverypair of{l，2，…，”)， 0 e∞(^(