一类带停时奇异型控制模型的推广.pdfVIP

姚 8C1l9 声 明 本人郑重声明:本论文的所有研究工作都是在导师指导下，由本 人独立完成，论文中所引用的已知结论均已列在参考文献中. 未经作扮、导热砰愚 勿全,,.公布 目 录 摘 要 随机最优控制是现代控制理论的一个重要分支.近几十年来被广泛应用 于工程、经济、金融、生物、管理等领域，随机最优控制模型的研究始于 二十世纪六十年代，在随后的二十多年中得到了很大发展，各种模型被相 继提出并进行了研究，其研究主要分为两个方面:对随机微分 积〔分)方 程的研究和最优化问题(基于费用函数的变分方程)的研究。 本文研究的带有停时的奇异型随机最优控制模型于1994年由M.H.A.Davis 和M.Zerros[131提出.但相应的费用函数过于简单，使其应用面受到了限 制.本论文对原间题的费用函数进行了更一般的推广，从而扩展了其应用 范围，并且基子动态规划方法研究了解决此类间题的关键所在:对费用函 数所应满足的变分方程的构造和分析. 论文分为四章: 第一章绪论，主要介绍了随机最优控制的一些发展情况及一些常见 的随机最优控制模型. 第二章研究了带有吸收壁和反射壁的最优控制策略，扩展了费用函 数，并对控制方法进行了直观分析. 第三章研究了 跳‘一一停”型最优控制策略，并对变分方程的提出进 行了构造分析. 第四章结语，给出了本文的主要结论以及有待于进一步解决的间题. 关键词:随机最优控制;奇异控制;动态规划;变分方程;停时;跳一一 停;吸收壁;反射壁. 目 录 2 Abstract Stochasticoptimalcontrolisanimportantbranchofcontroltheory.In recentdecades,stochasticoptimalcontroliswidelyappliedinmanyfields suchasspaceshipnavigation,traceproblem.engineering,economics,fi- nance.biology,managementandsoon Theresearchofstochasticcontrolmodelsiscommencedin1960s,and largelydevelopedintwodecadessubsequently.Manymodelsareputfor- %vard,Theresearchofthosemodelsmainlydividedintotwoaspect:the researchofstochasticdifferentialequation(orintegralequation)andthe researchofvariationalequation. Singularstochasticcontrolmodelwithstoppingtimestudiedinthispaper isputforwardbyM.H.A.DavisandM.Zerrosin1994.Butthecostfunction istoosimpletobeused.Forthesakeofextendingitsapplication.This papergeneralizesthecostfunction,sogeneralizesthemodelapplication. Andwealsodiscussthekeyworkthatdissolvethiskindsofproblem:the constructandanalysisofvariationalequation. Thispaperincludesfourchapters:Thefirstchapteristheintroductionof therecent