保险费随机风险模型的破产研究.pdfVIP

2004年广西大学硕士学位论文 保险费随机的风险模型的破产研究 摘要 本文在经典风险模型的基础上，将单位时间内保险费收取是常数变为随 机的情况，使之更符合保险公司的实际运作．首次建立了三种风险模型：保险 费随机的离散时间风险模型，双复合二项风险模型，保险费收取次数为Poisson 过程的投资风险模型．然后，主要探讨了这三种风险模型的几种破产概率及 其分布：最终破产概率，有限时间内破产的概率，破产时间的分布，破产前盈 余的分布，破产后赤字的分布，破产前盈余与破产后赤字的联合分布等问题． 第一章．介绍我国保险业的现状，一论题的意义与典型方法． 第二章．在离散时间的情况下，建立保险费和索赔额是任意随机变量的风 险模型．证明在时刻n时资产余额Un是一个马尔科夫链，年lj用转移概率得到 风险问题中的几个重要的分布：有限时间内破产的概率，破产时间的分布， 最终破产的概率，破产前盈余的分布，破产后瞬间赤字的分布，破产前和破 产后瞬间余额的联合分布，而且利用离散鞅得到Lundberg不等式． 第三章．在离散时间的情况下，建立保险费的收取过程和索赔过程都是复 合二项过程的风险模型，得到几个重要的分布：最终破产概率，有限时间内破 产的