求解期权定模型的径向基函数方法及共改进.pdfVIP

盔』t厶堂亟±逾奎 主塞垴墨 摘 要 本文首介绍了Black—Scholes股票期权定价模型，然后运用径向基函数 法来求解Black—Scholes方程中期权及其导数的近似值。通过具体的算例表 明，这种RBFs方法给出了一个高精度的空l日j近似解。然后，从理论上证明了 用RBFs方法作为空间近似的数值方法，求解期权定价模型的收敛性及误差估 计。然而，使用RBFs方法做为空间插值存在着条件数较差的情况。为此，本 文基于拟插值和径向基函数方法近似求解的思想，给出了求解B1ack—Scholes 方程的另一种快速而准确的数值解法～拟径向基函数方法(quasi—RBFs方 厂 法)。曲于解的quasi—RBFs插值的未知系数可以通过在求解带状消元对称矩阵 ～ 时，简单的向前或向后代换而求出，则因使用RBFs方法而导致的条件数不好的 问题可以被消除。数值例子表明，未知点的总数可以扩充到几千个，这对于 RBFs方法是不可能的。从数值计算的结果可以看到，这种quas卜RBFs方法对于 大型问题的求解能给／tlRBFs方法的。个改进。、／