部分信息下以幂函数为效用函数的终值最大问题.pdfVIP

本文班究在郝努售息胃获褥的环境孛，姿效曩遁数蠹xnfoa1)时，效矧疆 数的终值激大问题。首先，文章证嘲了一个关于一类反向随机微分方程解法的定理。 然后通过这个定理，文章获得了上蕊优化阐魈的一缎解，但是它不是摄式解。为了 获得数德解，在下溢的一节燕，乖j蘑数值计算中的欧拉方法，对上面所褥翻的耨送行 估计．在最后，利用计算机，得到在某种较简单情况下的精确解和对应的数值解。 关镳调：反向随机微分方程，效甩函数*e，最忧解，数德解 the wi七hPower Ma)(imi茹ing Funct沁n ExpectedUtiHty Utility from TerminalWbalthwith Parti啦lnformation Z毯qi珏珏g Li(AppⅡ醯M或he糯赫ics)