多种环境下证券投资组合优化及其应用.pdf

摘要 本文主要研究了不同环境下投资组合模型的构建及其应用a 金融是现代经济的核心。金融业是一个特殊的风险行业。本文主要研究了规 避风险的重要手段一投资组合。现代证券投资组合理论一直是世界各国经济学家 倾力关注的一个重要理论研究前沿。1990年10月16日，瑞典皇家科学院作出重 要决定，将1990年诺贝尔经济学奖授予3名美国经济学家：纽约市立大学的哈 F。Sharpe) M·Markowi乜)教授；斯坦福大学的威廉嗄普(Willian 里·马柯维茨(Harry Miller)教授，以表彰他们将现代应用经济 教授和芝加哥大学的默顿·米勒(Merton 理论用于公司和金融市场研究以及在建立金融市场和股票价格理论方面所做的 开拓性工作．1990年的诺贝尔经济学奖实际上标志着现代证券投资组合理论已经 成熟并为全世界所公认。全文共分六章。主要研究内容和研究成果概括如下： 第一章介绍了投资组合理论的发展概况。 第二章介绍了Markowitz投资组