奇异型随机制的反射模型和吸收控制模型.pdfVIP

摘要 壹昱型塑l垫蕉蓟痞蠡制论中的一个重要分支，＆献【，1， 垦堑夔型与哩堕蕉趔搓型作了进一步研究，在满足一定条 件下求出了其相应的最佳控制及其最佳邀旦重熬，从而进 一步丰富了控制论的内容。 关键词 奇异型随机控制；折扣费用；吸收控制模型；最佳控 制；状态过程；停时． 2 一类反射型随机控制问题 这一节主要讨论了一类奇异型随机控制问题，在一定条件下 求出了其最佳费用函数． §1．1反射模型概述 设(行，，，P)为一概率空间，川，t≥o为概率空间上的一维标 准Wiener过程，五=口{w0，0≤s≤t】为由m，t≥0生成的口一 域．用8表示五适应，左连续，零初值的有限变差过程的全体．对 V∈=幅，t≥0】∈B，熟知有正规分解：=付一￡，其中铲∈B 为单调，非降过程．用最兰付+F表示6的全变差过程．控制过 程全包含在集合B中，目标在时刻t的状态为 卫I=97,+叫f+6，t≥0，卫