高阶谱 第1章 高阶统计量的定义与性质.docVIP

第1章 高阶统计量的定义与性质 1.1 准备知识 1. 随机变量的特征函数 若随机变量的分布函数为，则称 为的特征函数。其中为概率密度函数。 离散情况： 特征函数是概率密度的付里叶变换。 例：设~，则特征函数为 令，则 根据公式：，则 　　　　　　　　 若，则。 2. 多维随机变量的特征函数 设随机变量联合概率分布函数为，则联合特征函数为 令,，则 矩阵形式 或 　标量形式 其中，为联合概率密度函数。 例：设维高斯随机变量为 , 的概率密度为 的特征函数为 　　　　 　　　　　　　矩阵形式 其中，, 　 　　标量形式 3. 随机变量的第二特征函数 定义：特征函数的对数为第二特征函数为 　　　　　　　 (1) 单变量高斯随机过程的第二特征函数 　　　 　 (2) 多变量情形 1.2 高阶矩与高阶累积量定义 1. 单个随机变量情形 (1) 高阶矩定义 随机变量的阶矩定义为 (1.1) 显然，。随机变量的阶中心矩定义为 　　　　　　　 (1.2) 由式(1.2)可见，,,。 若存在，则的特征函数可按泰勒级数展开，即 (1.3) 并且与的阶导数之间的关系为 (1.4