日昇昌商业银行信用风险量化管理体系构建.pdfVIP

提 要 本文以巴塞尔新资本协议对商业银行风险管理的要求为指导原则，深入分 析了日异昌商业银行信用风险管理存在的差距，提出了日界昌商业银行建立信用 风险量化管理体系的构想。 文章首先对巴塞尔新资本协议和内部评级法的主要内容进行了总结与分 析，介绍了资本充足率、监管机构的监督、市场纪律三大支柱，阐释了计算银行 信用风险资本要求的内部评级法，分析了新资本协议的主要进步及其对银行业的 影响。 接着以国际先进商业银行信用风险量化管理的最佳实践和新资本协议要求 为参照，分析了日舁昌商业银行要实施内部评级法，达到国际先进商业银行风险 管理水平，在内部评级体系建设、信用风险文化、人力资源等方面存在的差距。 然后在前述差距分析的基础上，以信用风险的数据积累、量化模型建设为 着入点，针对日异昌商业银行所面临的实际环境和条件，提出了建立日舁昌商业 银行量化信用风险的客户、债项二维评级体系的构想。 最后以日异昌商业银行建立信用风险二维评级体系，实现了违约概率和违 约损失率的量化为前提，主要介绍了量化结果在银行经济资本计算、风险限额体 系构建、贷款定价和绩效考核等信用风险管理方面的广泛应用。由此带来的风险 管理的创新，将使日异昌商业银行由传统的主管经验判断、盲目规模和短期效益 追求，转变为理性的科学决策与更加合理的绩效考核。 关键词：商业银行新资本协议风险量化 ThiS takestherisk inBaselII paper managementrequirementsasthe anditmakesan principle oncreditrisk guiding in—depthgapanalysis ofRISHENGCHANGcommercial management banks．Itforwardthe put thinking onestabli thecredit risk inRISHENGCHANG shing managementsystem eommercialbanks． makesthe andconclusionontheBasel Firstly，thiSpaper analysiS IIandinternalrati introducesthe ng—basedapproach(IRBapproach)．It three ofminimum review pillars capital requirement，supervisoryprocess andmarket ine．This theIRB tocalculate discipl paperexplains approach thecreditrisk andmakesthe onthe capitalrequirement analysisprogress the BaselIIandits onthe broughtby impact sector．