从巴塞尔协议Ⅱ到巴塞尔协议Ⅲ改进及对银行业的影响.pdfVIP

the“BaselII”tothe“BaselIII”：The From and ofthe Industry ImpactBanking Improvement 从“巴塞尔协议Ⅱ到“巴塞尔协议III 改进及对银行业的影响 _章彰 机的补般和应对措施。日前备目监管机构正在紧锣密鼓地推进变 施“巴寒尔协议IIl”．新的监管规则会产生怎样的彤响呢? 蜘『果把1988年的巴塞尔协议称为。巴塞尔晦议11，2004年 的巴塞尔聃议称为“巴塞尔协议【【’．2010年的巴攀尔协议可咀 称为“巴寒尔协议IlI”。2008年凳如其来的金融危机对定稿不久 “巴塞尔协议III”的改进思路 的“巴塞尔协议II”形成了事实上的冲击，与其说。巴塞尔浒议 在“巴塞尔协议Il’监管要求的基础t．。巴塞尔协议I】I’ I【I。是对“巴塞尔协议II’的朴克和完善，还不如说是对金融危对金融危机中银行器鼐出的主要问题．如资本质量不高．数量不 裹1。巴毫尔协设川。与’巴塞尔协议II”的对比 监管资本 5％由普通股满E保守性资本埋冲的需耍．在信贷增长 一级资本％例资本比例在增m资本轻冲之前仍是8％．增加保守性资本缓冲要求2 过快时期增∞O一25％的反离睛资本缓冲自普通段满足反周期赍本埋#．拙对幂统重要性银行增加馥外的资丰蜜球等 杠杆＆奉 级资$／导暴露)3％ 交易对手信用风险 ．盯市损失的监管资本(卸。信用估值调整R险)：银行对金融机楷的所有非违约暴I采用内部评级浩计算信恳鼠险的盥管 煎查堕量鱼二重量苎塑焦堡!盟堡￡塑堡垣差垡至墼墨鱼曼j!皇焦塑塑壁： 标准法(不台资产证券化l没有变化 250％风险权重计算风险加 ．…。． 。B塞尔饵谢l_Ti月PD几∞镕的有些腔权橐0从一缎赍本和=缎资本中各}口睬50％改为按月1 日Ⅳ件敬镕 权赍产． 资产Ⅱ券化信用风险 列^银行账户的Ⅲ券化暴露即使是具有褶同外部长期评级或短期评缎的结果与Ⅱ券化暴曩目＆再次证券化暴露的A险 杈重提高幅度更大：列^交易账户的证券化暴■需要的资本不少f同盎列^银行账户的证券化暴露需要的资本证券化暴露 再攻资产Ⅱ券化 使月外部评凝结果时要求银行满足严格的操作要求进行尽责调查*臂期限长短银行对Ⅱ券化暴露提供的渍动性支持 承诺的信用转换系数统一为蹦．如累使用外部许镀结果计算再发资产证券化暴■的风险加杈资产信用转换系数统一为 $％风险 百面f———啊丽 ‘E塞尔协议4规定监管资本计算公式为 、h把xf前一女的vm值放大系鼓xV∞E之前irI作日计算的V*值}放大幂数为3 B塞尔协议IH规定的资本计算公式为 2翦-个I作日压力情形T计算的V扪值j#中放大系数最高日吼调整为4． 流动性风险 E塞尔挤议¨T没有全球统一的监管指标1B塞尔协议_’提＆两项新的监蕾指标流动性曩堇事和净稳定性融资率． 圈万方数据 COMMERCIALBANKING商业银行 足．场外衔生交易产生的交易对手信用风眭计量不够审慎，对再 表2“B塞尔协设lII下交易对手信用风险监管资本要求涮算 次资产证券化聚霹产生的信用风险及流动性风险管理薄弱等，从 内部风险控制机制，监管资本和风险加杈资产训量，市场交易机 制等方面有针对性地明确和加强了监管要求。 对西方银行业可能的影响