第三章 金融风险的识别度量与预测.pptxVIP

第三章 金融风险的识别、度量与预测;导入案例;3.1 金融风险的识别;3.1 金融风险的识别;3.2 金融风险的度量;风险分析和风险评估;2.金融风险度量的历史;资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）;CAPM的假定条件：;套利定价模型（APT Arbitrage Pricing Theory ）;套利定价理论假设：;套利机会存在的条件;3.金融风险度量的重要理论;（1）基于方差的组合投资理论（M-V模型）;（2）基于半方差的风险度量（E-SV模型）;（3）灵敏度方法与持续期（D）;（4）风险调整资本收益率（RAPM）;3.2.2 金融风险度量的方法与工具;经验判断法;专家调查法;方差法;Downside-Risk方法;信用矩阵方法;3.3 金融风险的预测;3.3.2 技术分析法;关键术语