一种序列线性方程组滤子算法的收敛性分析.pdfVIP

第37卷第3期 同济 大学 学报 (自然科学 版) VO1．37No．3 2009年 3月 J0tWd~LOFTDNGJIUNⅣERSI1’y(NA．兀 AI．SC Mar。2009 文章编号：0253—374X(2009)03—0419—04 一 种序列线性方程组滤子算法的收敛性分析 沈春根 (1_同济大学 数学系，上海 200092；2．上海金融学院应用数学系，上海 201209) 摘要：笔者曾提出一种不可行序列线性方程组滤子方法．它 (SQP)相结合来解决非线性规划问题 (NLP)．该方法 将不可行无需二次规划 (QP-free)方法与滤子技巧结合，可以 的主要思想是一个试探点被接受当且仅当目标函数 避免罚参数的选取．只需求解两个具有相 同系数矩阵的线性 值或约束违反度有充分的下降．该方法有很好的数 方程组以得到搜索方向．在一定程度上克服了序列二次规划 值结果．同传统的罚函数方法相比，用滤子方法得 方法的缺点．在以上算法的基础上，增加了一个同系数矩阵 到的搜索方向较为容易接受．但是，SQP方法有两 的线性方程组以计算二阶校正步，使得算法避免了Maraots 个较为严重的不足之处．一是至少需要解一个二次 效应．在一定的条件下，证明了该算法的局部超线性收敛性． 规划(QP)子问题，计算量将较大，不太适用于解大规 关键词：序列线性方程组 ；滤子；线搜索 ；超线性 模问题．二是实际运算过程中，可能会遇到QP子问 中图分类号：0221．2 文献标识码：A 题不相容问题．所以，设计一个能避免这些不足的算 法是非常必要的． ConvergenceAnalysisofaSequentialSystems 作者在文献E3]中将序列线性方程组(SSLE)方 ofLinearEquationsFilterAlgorithm 法[4]与线搜索滤子方法相结合用来解决NLP问 S ⅣChungen ， 题．同SQP滤子方法相比，文献E3]中的算法是完全 (1．DepartmentofMa thematics，TongiiUniversity，Shanghai200092， 无需二次规划(QP．free)的，每次迭代只需求解两个 China；2．DepartmentofApplied Ma thematics，ShanghaiFinance 具有相同系数矩阵的线性方程组，并且解线性方程 University，Shanghai201209，China) 组要比解QP子问题要简单．可以证明迭代点列的每 个聚点都是可行的，并且至少有一个聚点是Karush- Abstract：Aninfeasiblesequentialsystemsoflinearequations Kuhn—Tucker(KKT)点．但文献[3]中的算法可能会 filteralgorithmwasproposedbyauthor．ItcombinesQP-free mehtodsand filter technique so thatitiSunnecessary to 碰到Maratos效应，而且也没有给出局部收敛性．本 chooes theproblem