亚式期权定价问题的交替方向迎风有限体积方法.pdfVIP

维普资讯 第42卷 第6期 山 东 大 学 学 报 (理 学 版) 200r7年6月 Vo1．42 No．6 JOURNALOFSHANDONGUNⅣERS兀Y Jun．2OO7 文章编号：1671—9352(20o7)06．0016—06 亚式期权定价 问题 的交替方向迎风有限体积方法 孙 鹏 ，赵卫东 (山东大学 数学与系统科学学院，山东 济南 250100) 摘要：考虑亚式期权定价 问题的数值求解．对亚式期权定价 问题给 出了恰当的边界条件，并提 出了一类加权迎风 有限体积格式和相应的交替方向格式．对价格漂移 占优问题，采用加权迎风技术以避免数值解的非物理震荡；同 时，结合亚式期权定价问题特性提出了相应的交替方向格式．从理论上严格证明了提 出的格式满足极大值原理 ，