基于复杂网络的金融风险和波动传导行为分析.docVIP

基于复杂网络的金融风险和波 动传导行为分析 THE ANALYSIS OF THE BEHAVIOR BASED ON THE FINANCIAL RISK OF COMPLEX NEWORKS AND VOLATILITITY CONDUCTION 专 业：2010信息与计算科学 指 导 教 师： 申请学位级别： 学 士 论文提交日期：2014年6月8日 摘 要 20 世纪90年代以来，随着计算机科学、图论理论科学的不断探索，复杂网络学科慢慢走入人们的视线并且快速发展起来。目前，金融经济领域的复杂网络理论的研究也日益增多。本文便是基于复杂网络中无尺度模型的统计特征对股票市场进行波动分析的。 此外，已知股票市场上不同股票的收益相互之间会存在影响，由此可看出股票间相关系数矩阵及对应距离矩阵可用来对股票相互作用关系进行分析。在此基础上提取的最小生成树网络常见用来研究股票结构。 本文首先选取了2012年1月4日至14年5月5日中上证50指数中股票的日收盘价,以股票为节点,以股票收益率相关系数的度量距离为边构建复杂网络，利用prim算法将股票收益率相关系数反映到最小生成树网络即所求的最小生成树。然后对该网络进行分析并由此得出该网络的统计特性，即统计股票价格收益和价格波动网络中中心节点的数目，计算网络度分布、平均度和平均路径，也就是无尺度网络的特性，然后在此基础上分析了