概论统计第十二讲.pptVIP

第十四讲 协方差与相关系数 * * 概率论与数理统计 协方差及相关系数 切比雪夫不等式与大数定理 问题 对于二维 r.v. (X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 对二维 r.v. 除每个 r.v.各自的概率特 性外, 相互之间可能还有某种联系. 数 便反映了 r.v. X 和 Y 之间的某种关系. 怎样用一个数去反映这种联系? ⑶ Cov(X1+X2,Y)= Cov(X1,Y) + Cov(X2,Y) ⑴ Cov(X,Y)= Cov(Y,X), 一、协方差 2.性质 ⑵ Cov(aX,bY) = ab Cov(X,Y) a,b是常数 量 称为随机变量X与Y的协方差.记为Cov(X,Y), E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} 1.定义 即 Cov(X,Y)=E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} Cov(X,X)=D(X) Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) 可见，若X与Y独立， Cov(X,Y)= 0 . 3. 计算协方差的一个简单公式 由协方差的定义及期望的性质，可得 Cov(X,Y)=E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} =E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X