变异数分析 （ANOVA） 介绍适用於同时对三个以上母体进行....pptVIP

第三節 變異數分析 變異數分析 (ANOVA) 介紹 適用於同時對三個以上母體進行檢定。 例如，我們要分析台股是否每一季之平均投資報酬率不相。 原理：利用組間平均數變化與組內變化之比值，來檢定平均數是否相等。 前提：同質資料，常態資料。 推廣應用：檢測因子對反應值產生的影響。 一因子變異數分析的假設條件 樣本需隨機且獨立 各母體為常態分配 各母體有相同的變異數 一因子變異數分析表 檢定各季報酬率是否不同 SAS 報表： 前面計算出第一季報酬率顯著大於第三季，現在使用ANOVA檢定得出各季的報酬率沒有顯著不同，主要原因是計算方式不同，將風險、標準差的概念加入，則考慮整體四季時，第一季未顯著於其他各季。 使用ANOVA F test時必須假設母體之分配為常態分配，但許多財金資料常常不合常態分配，因此ANOVA分析的結果是受到質疑的，當面對此問題時，可採用Wilcoxon signed-rank test(二個樣本時)或Kurskal-Wallis檢定(分組類別有三個以上時)等無母數統計方法。 第四節 無母數的變異數分析 Kruskal-Wallis 檢定法 適用於同時對三個以上母體進行檢定。 資料非常態。 原理：以資料的序位代替資料大小值，來檢定中位數是否相等。 * * 例：假設我們要檢驗季節的因素對於台灣大盤指數報酬率是否有所影響，將一年分為四季，分別算出大盤季報酬率，檢定四季的報酬率是否不同。 … … … … … -0.1807 -0.2740 -0.1743 0.1477 2000 .0437 -.0772 .0050 .1042 平均數 .2411 .1258 .1739 .1721 標準差 -0.0674 -0.1953 0.0475 0.0137 1992 -0.0505 -0.1344 0.0594 0.2439 1991 第四季 第三季 第二季 第一季 四季平均數比較 四季原始資料比較 MS=SS/(n-1) n-1 SS 總和 MSE=SSE/(n-k) n-k SSE 隨機(組內) MST/MSE MST=SST/(k-1) k-1 SST 因子(組間) F 均方和MS 自由度df 平方和SST 變異數來源 事實上，變方分析是二組獨立資料比較的延伸，可由下列特例作解釋 資料A: 67，68，69，70，71 資料B: 70，71，72，73，74 資料C: 68.5，69.5，70.5，71.5，72.5 資料D: 71.2，71.6，72，72.4，72.8 資料E: 69.7，70.1，70.5，70.9，71.3 74 + | | | | | | | 73 + +-----+ | | | | | | | | +-----+ | | | | | | 72 + *--+--* | *--+--* | | | | | | | | | +-----+ +-----+ | | | | | | | 71 + | +-----+ | | +-----+ | | | | | | | | | |