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26 21 2 2002 3
: 1002 1566(2002) 02 0026 05
尹 剑, 陈芬菲
( , 300072)
: 二元极值的阈值方法的一 个发展是用来考虑两 个变量的联合分布这 个方法是建 在二
元极值的点过程表示法的基础上本文用参数( Logistic 模型) 和非参数模型对年的上
海深圳日收盘指数对数收益进行分析并给出分析结果
^
: 二元极值分布; Logistic 模型; Frechet分布; 阈值方法
: O213; F832. 5 :A
,
: ,
, ,
,
,
, ,
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( 1) ( )
( 2)
( 3) ( Logistic) ,
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X X , , 1
1i 2i
22 , Ke dall b
F(x , x ) F (x ) F (x ) , P = F( u , u ) , P = F ( u )
1 2 1 1 2 2 11 1 2 12 1 1
- P , P = F ( u ) - P , P = 1- P - P - P , u , u P 1
11 21 2 2 11 22 11 12 21 1 2
, 2 22 , Ke dall b :
P22 - P 2+ P+ 2
b = 1/ 2 1/ 2
{ P2+ ( 1- P2+ ) } { P+ 2( 1- P + 2) }
u1, u2 ( )
2
, ( ) = P( ) - , P( ) 2
b 2
-
: 2001- 04- 30
27
, {a }, { b }, i= 1, 2, F ( a x + b , a x + b )
i i 1 1 1 2 2 2
, 0, ( ) 0 , ; 0,( ) 0 ,
, , b
,
Pr( Z z) 1/ z,j= 1, 2,
ij
, ,
Frechet , G( z) = exp( - 1/ z) , z 0X Z
ji ji
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