CIR模型统计推断.pdfVIP

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2015-11-24 发布于安徽
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CIR模型统计推断.pdf

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嘉卷学院学报第18卷第s1期2006年6月 · 188· -厂o“r行nZ ’V01．18．No．s1200b．6 o．厂Ji口zi行gU矗i秒已rsi￡y 舒丽玲，周占功 (嘉兴学院数学与信息科学学院，浙江嘉兴314001) 摘平稳均值m与平稳方差v的矩估计，并用而和；给出了cIR过程中尺度参数a与口波动率之间的关系，基于 CIR过程的平方变差，得到参数口的平方变差估计和参数a的估计。通过数值模拟的方法对平方变差估计与条件矩估计([9])方法作了比较，并选择1997—2006年的R007数据对这两种方法进行了实证分析。关键词：Cox—Ingersoll—Ross模型；平方变差估计；条件矩估计中图分类号：0242．1 StatisticalInfe托nceof ModeI Cox—Inge幅olI—R憾s SHU Li—ling，ZHOUZhan—gong ofMathematicsandInformation (School Science。JiaxingUniversity。JiaxingZhejiang，314001) this of coefficientsintheCIRmodelisstudiedunder Abstract：In estimating paper，theproblem discretely ofthe meanandthe varianceoftheCIR sampledobservations．Themomentestimatesequilibrium equilibrium is the andthe” relationbetweenthe and processgiven．Byassumingparameters known”，the scale—parameter is variationestimationand of basedonthe thevolatilityobtained．Thequadratic estimationparameter quadratic variationforCIR are The betweenthe variationestimationandthecondi— processgotten． comparison quadratic tionalmoment ismade andchoiceofdataR007hasbeentriedinthe estimate([9])approach bysimulation。 two from1997to2006． approaches variation conditionalmomentestimation estimation；the Keywords：Cox—Ingersoll—Rossmodel；quadratic 文献标识码：A．文章编号：1008—6781(2006)S1一0188