带跳的分数倒向重随机微分方程及相应的随机积分偏微分方程.pdfVIP

郭冬梅等：带跳的分数倒向重随机微分方程及相应的随机积分偏微分方程 解的存在唯一性．利用文献 f18]提出的可料 Girsanov变换，本文建立带跳的分数倒向重随机微分方 程的解与依 (分数 Brown运动的1路径带跳的倒向随机微分方程解之间的一一对应关系．值得注意的 是，为使这两个方程的解处于同一空间，本文引入经典 0空间的子空间．并且基于文献 5『，11，161的 结果，本文考虑一类由分数Brown运动驱动的半线性随机积分偏微分方程解的概率表达式，研究结果 证明，通过依路径积分偏微分方程的可料 Girsanov变换，由分数 Brown运动驱动的随机积分偏微分 方程的随机黏性解可由带跳的分数倒向重随机微分方程的解唯一给出． 本文主要的贡献有两方面．首先，本文通过证明带跳分数倒 向重随机微分方程解 的存在唯一性， 为研究由Brown运动、Poisson随机测度和分数 Brown运动这三类具有代表性的特殊过程共同驱动 的倒向重随机微分方程提供了思路，从而将这三类过程 同倒向随机微分方程理论完整地结合在一起． 其次，基于可料 Girsanov变换，我们对 由分数 Brown运动驱动的半线性随机积分偏微分方程的随机 黏性解给出定义，对经典的黏性解理论作出有益的补充，并为将来研究非线性随机积分偏微分方程的 随机黏性解打下了基础． 本文结构如下：第 2节给出文章的基本假设和理论基础；第 3节研究由标准 Brown运动、Poisson 随机测度和分数 Brown运动驱动的半线性倒向重随机微分方程解的存在唯一性；第4节证明一类半 线性随机积分偏微分方程解的概率表达式可由带跳的分数倒 向重随机微分方程给出． 2 预备知识 2．1 概念与假设 本文固定实数T0，且令E=R ＼{0)． 假设 {ws，s∈[0，])为定义在完备概率空间 (Q，五，1)上的一个 d维标准 Brown运动，{B ， s∈[0，])为定义在完备概率空间 (Q2， ，2)上 Hurst参数在 (1／2，1)范围内的一维分数 Brown运 动，以及 {N(ds，de)，(s，e)∈[0，T]×E)为定义在概率空间 (Q3， ，P3)上的Poisson随机测度． 令 (Q， ，p)为上述三个空间的乘积空间，即 (Q，，)=(2【1，五，p1) (Q2， ，2) (Q3， ，P3)=(Q1XQ2×Q3，Yl× ×万，p1 P2 3) 那么，我们重新定义过程 ，B日和 Ⅳ为它们分别从 (Q1， ，p1)，(Q2， ，2)和 (Q3， ，3)到 (2【 ， p)的扩张．同时令 为相应的补偿 Poisson随机测度，即 N(ds，de)=N(ds，de)一dsII(de)， (S，e)∈[0，T】×E 其中，Ⅱ是定义在 (E，(E))上的对应的L6vy测度，其中， (E)是由E生成的Borel盯一代数． 分数 Brown运动 {B ，∈[0， }是一个中心化的Gauss过程，且其协方差函数满足下面的关 系式： Ri~(t，s)=EB[B]=去(H+sH—It—sl。H)， 其中，日∈(0，1)是Hurst参数．当H ∈(1／2，1)时，分数Brown运动可有下述表达式： B 厂 (，)d ， J0 74 中国科学 ：数学 第44卷 第 1期 。是空间 (Q2， ，2)上的典则 Brown运动，且核函数 rt KH(t，s)=CHs／。一日／(一s)H一。／钆H一／2du，ts， ，‘8 其中，CH=[H(2H一1)／3／(2—2H，H一1／2)]／． 对于任意的t∈[0，]，令 =盯{ 一 ，s，t≤s≤T)VⅣ， =a{NT(A)一Ns(A)，t≤s≤T，A∈ ( )}VⅣ， = {B ，0≤s≤￡)V ， 其中，Ⅳ是 零测集．同时我们令 = V磷 V 且7L￡t=础 V端 V砰 ，t∈[0，]．这里