BP神经网络用于市场预测研究.pdf

摘 要 时间序列预测是一个多学辩交叉的研究领域，本论文在人工神经网络和时 翔廖箍预溅理论豹摇导下，将入王秘经孺终方法弓l入时阙彦裂预溅，铮对殿鬃 露场这一{#缓经系统，运掰BP神经瓣络，研究在掰受数攒辩舞痔歹|j静蒺穑土， 对股票市场的中期价格惫势翊遂进行了深入的理论、方法与模型的研究工作。 本论文探讨了BP神经网络的模型与结构，BP学习规则，构建了基于BP 神经网络的时间序列预测模擞，研究了神经网络的规模、推广能力等问题。并 利用建立的BP神经网络横溅，采用单隐层多输入多输出系统，预测股票市场 缘，对网终绩梅逶孬了貉艨终点瓣优化，奏效豹孵决了捧经瓣络戆层结点熬选 取翔题。 本论文简要介绍了股祭和神经网络韵基本翔谈，封寸阀序列预铡的基本概念、 备种模型，分析了基于神缀网络的时间序列预测方法。简要介绍了BP神经网 如何对网络进行初始化，训练，和模拟，并介绍了本论文中经常用到的一些 MA骶AB函数。并进行marlab编程实现所设计的BP耀络。 本论文鼹主涯}|芟蠹指数逡孬7实铡预瓣磅变，溅嘲零文袋建立熬模墅秘耩 究方法是实臻嚣畜效弱。举仪麓纯了掰络结擒，箍殿撬离了颈溅精度。结莱滗 较理想，说明本文所建_盘豹旗于BP神经网络的时蚓序列预测模型具