2005至2006学年第一学期建模与估计期末考试试题(闭卷)A.docVIP

2005至2006学年第一学期建模与估计期末考试试题 (闭卷)A （院系：电子工程学院自动化系 2002级 专业：自动化） 题号 一 二 三 平时分 总分 1 2 1 2 3 4 分数 10 10 10 10 12 12 16 20 得分 一、填空题（每空1分，共10分） 1、ARMA过程：平稳的充分条件是以为自变量的多项是 的零点都位于单位圆 。 2、和都为维列向量，A为维矩阵，则 ， 。 3、最小二乘算法可估计的模型结构为 ，其中已知的是 ，待求的是 。 4、对于模型，可采用 算法来进行模型参数识别，但该种算法由于 估值和参数估值互偶，因此影响了收敛效果。 5、随机向量的线性函数，对随机向量的线性最小方差估计为： 。 二、证明题（每题10分，共20分） （1）证明： ,为在上服从均匀分布的随机变量，为常数，求证随机过程为平稳随机过程。 （提示：的分布密度为） （2）考虑平稳可逆的ARMA(2,1)过程y(t)， 求最优预报器和Box-Jenkins最优预报器，并证明它们是等价的。（即由Box-Jenkins预报器可化为预报器）。 三、综合题 考虑一维离散时间线性随机系统 其中为离散时间，为状态，为观测，和是零均值、方差各为和的相互独立白噪声，独立于和，且，。 试回答如下问题 （1）求观测的ARMA信息模型。 （2）若，已知，，，试求Kalman估值和，并求观测预报值。进一步求状态估值误差方差和及观测预报误差方差的值。 （3）当时用解稳态Riccati方程求稳态Kalman预报误差方差，稳态Kalman滤波增益,稳态Kalman预报增益，稳态滤波误差方差，稳态新息方差，及，（要求算出具体数值）。 （4）①写出封闭形式的稳态Kalman滤波器（以为输入）及其传递函数形式。（注：用引入单位滞后算子引出传递函数表达式） ②写出封闭形式的稳态Kalman预报器（以为输入）及其传递函数形式。 ③写出在新息形式下的稳态Kalman预报器（以新息为输入）及其传递函数形式。 ④写出新息表达式。 第1页（共5页） 得分 评卷人 得分 评卷人 得分 评卷人