倒向随机微分方程的数值方法及金融应用.pdf

倒向随机微分方程的数值方法及其金融应用 摘 要 近年来，倒向随机微分方程的理论有了很快的发展，并且在 金融中有着越来越广泛的应用。与此同时，倒向随机微分方程数 值方法的研究进展相对滞后。由于有枢当多的倒向随机微分方程 不能解析求解，因此对其数值方法的研究具有重要的理论和应用 意义。 本文使用离散流的方法，提出了一些求解具有路径依赖终值 条件的倒向随机微分方程的数值方法，阐述了这些数值方法之间 的区别和联系，并且通过对金融模型的求解，揭示了这些数值方 法隐含的金融意义以及它们与金融中某些原有的随机计算方法 的联系。 Martin TorresS， P，San J，Protter 基于Ma等(见“Ma J，and forBackwardStochasticDifferential NumericalMethod 差