北大光华金融考研讲义资料笔记课件方差分析与回归分析.ppt

新祥旭北京大学光华考研 统计学考研辅导班讲义 最小二乘估计可以通过求偏导数并命其为0而得到： (8.4.7) 这组方程称为正规方程组，经过整理，可得 (8.4.8) 解(8.4.8)可得 （8.4.9） 这就是参数的最小二乘估计，其中 直观地看，当H0ij成立时， 不应过大，因此，关于假设(8.2.2)的拒绝域应有如下形式 诸临界值应在（8.2.2）成立时由P(W)= ? 确定。下面分重复数相等和不等分别介绍临界值的确定。 8.2.3 重复数相等场合的T法 在重复数相等时，由对称性自然可以要求诸cij相等，记为c. 记 ，则由给定条件不难有 于是当 (8.2.2) 成立时，?1=?= ?r = ?，可推出 其中 ，称为t化极差统计量，其分布可由随机模拟方法得到。 于是 , 其中q1??(r, fe)表示q(r, fe)的1?? 分位数，其值在附表8中给出。 重复数相同时多重比较可总结如下：对给定的的显著性水平? ，查多重比较的分位数q(r,fe)表，计算 ，比较诸 与c的大小，若 则认为水平Ai与水平Aj间有显著差异，反之，则认为水平Ai与水平Aj间无明显差别。这一方法最早由Turkey提出，因此称为T法。 例8.2.2 继续例8.1.2，若取? =0.05，则查表知q1-0.05(3, 21)=3.57，而 。所以 ，认为?1与?2有显著差别 ，认为?1与?3无显著差别 ，认为?2与?3有显著差别 这说明： ?1与?3之间无显著差别，而它们与?2之间都有显著差异。 8.2.4 重复数不等场合的S法 在重复数不等时，若假设 (8.2.2) 成立，则 或 从而可以要求 ，在此要求下可推出 可以证明 ， 从而 亦即 例8.2.3 在例8.1.4中，我们指出包装方式对食品销量有明显的影响，此处r=4, fe =6, ，若取? =0.05 ，则F0.95(3,6)=4.76。注意到m1= m4=2，m2= m3=3，故 由于 这说明A1 , A2 , A3间无显著差异，A1 , A2与A4有显著差异，但 A4与A3 的差异却尚未达到显著水平。综合上述，包装A4销售量最佳。 §8.3 方差齐性检验 在进行方差分析时要求r个方差相等，这称为方差齐性。理论研究表明，当正态性假定不满足时对F检验影响较小,即F检验对正态性的偏离具有一定的稳健性，而F检验对方差齐性的偏离较为敏感。所以r个方差的齐性检验就显得十分必要。 所谓方差齐性检验是对如下一对假设作出检验： （8.3.1） 很多统计学家提出了一些很好的检验方法，这里介绍几个最常用的检验，它们是： Hartley检验，仅适用于样本量相等的场合； Bartlett检验，可用于样本量相等或不等 的场合，但是每个样本量不得低于5； 修正的Bartlett检验，在样本量较小或较 大、相等或不等场合均可使用。 8.3.1 Hartley检验 当各水平下