《计量经济学试卷及答案上海财大》.docVIP

计量经济学期末试题及答案 （2小时，闭卷，满分100分） ⒈（共30分，每小题5分）多元线性单方程计量经济学模型 i=1,2,….n ⑴ 分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型； ⑵ 请分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵； ⑶ 当模型满足基本假设时，写出普通最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并写出每个矩阵的具体内容； ⑷ 当时用OLS估计模型得到残差平方和为100，试计算最大对数似然函数值；（） ⑸ 当模型具有异方差性时，写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的； ⑹证明：如果是随机变量且与相关，则采用OLS估计得到的参数估计量是有偏的。 答： ⑴ 总体回归函数为 总体回归模型为 样本回归函数为 样本回归模型为 ⑵ 随机误差项具有同方差且无序列相关时的方差—协方差矩阵为 随机误差项具有异方差且无序列相关时的方差—协方差矩阵为 随机误差项具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵为 ⑶ 矩阵表达式为，其中 ⑷ 因为，所以 ⑸ 加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式为： 如何得到权矩阵W？