风险管理幻灯(项目五).pptVIP

项目五 操作风险 知识目标：  掌握操作风险识别、计量和控制 ；了解操作风险识别等内容。 掌握《巴塞尔新资本协议》下的操作风险量化 。 懂得信用风险监测，能看懂操作风险报告 。能力目标： 会识别操作风险 会简单的操作风险量化 　任务1 操作风险识别 巴塞尔委员会将操作风险定义为“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险”。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。 　　本节从人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四个方面对操作风险形成的原因、损失种类及特征进行分析。 错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的汇报义务或者对外部汇报不准确(发生损失)。 　 5.1.3 系统缺陷 　　系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，商业银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断而造成的损失。 　　 3.产品设计缺陷 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等间题。 4.错误监控／报告 错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确