概率1收敛和强大数定律.docVIP

§3 概率1收敛与强大数定律 ? 一、以概率1收敛 二、强大数定律 本章补充与注记 ? 本章习题 ? ? 一、以概率1收敛 大家知道, 随机变量是定义在概率空间上取值为实数的函数. 因此我们可以像数学分析讨论函数序列逐点收敛性那样去讨论随机变量序列在每个样本点处的值的收敛性. 然而, 由于随机变量取值的随机性, 我们常常不可能期望随机变量序列在所有点处都存在极限. 现在的问题是研究极限是否在一个概率为1的点集上存在. 定义1 设和{}是定义在概率空间 (Ω, F, P)上的随机变量序列. 1. 如果存在F, P()=0, 且对任意，有，则称以概率1收敛（converge with probability one）或几乎处处收敛(almost surely converge)于，记作(a. s. ). 2. 如果存在F, P()=0, 且对任意，数列{(ω)}是柯西基本列，即(ω)-(ω)→0，(n m→∞), 则称以概率1是柯西基本列. 注 (a. s. ) 意味着最多除去一个零概率事件外, 逐点收敛于. 根据柯西基本数列一定存在极限的原则, 以概率1收敛当且仅当以概率1是柯西基本列. 下面给出以概率1收敛的判别准则. 定理1 设和{}是定义在概率空间 (Ω, F, P)上的随机变量序列. (1) (a. s. ) 当且仅当对任意ε0, ,