概率论与数理统计 张天德版 第2章 课件 例题60232.pptVIP

例8 设 X 的概率密度为 求 的概率密度 解 故当 y ? 0 或 y ?1 时 y ? f Y (y) = 0 x ? 1 0 y ? 由图可知, Y 的取 值范围为(0,1) y ? arcsiny ? - arcsiny ? 1 x 0 当0 y 1 时 故 作业 34，35 * * * * 第二章 随机变量及其分布 §5 随机变量函数的分布 一、问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数 更感兴趣. 求截面面积 A= 的分布. 例如，已知圆轴截面直径 d 的分布， 已知t=t0 时刻噪声电压 V的分布， 求功率 W=V2/R (R为电阻）的分布等. 设随机变量X 的分布已知，Y=g (X) (设g是连续函数），如何由 X 的分布求出 Y 的分布？ Y 的可能值为 即 0, 1, 4. 解 例1 一 离散型随机变量函数的分布 故 Y 的分布律为 如果g(xk)中有一些是相同的，把它们作适当并项即可. 一般，若X是离散型 r.v ，X的概率函数为 X ～ 则 Y=g(X) ～ 设 r.v. X 的分布律为 Y=g(X) 的概率分布为 例2 已知 X 的概率分布为 其中 p + q = 1, 0 p 1, 求 Y = Sin X 的概率分布 解 故 Y 的概率分布为 Y pi -1 0 1 二、连续型随机变量函数的分布 解：第一步 先求Y=2X+8 的分布函数。 设Y的分布函数为 FY(y)， 例3 设 X ~ 求 Y=2X+8 的概率密度. FY(y)=P{ Y y } = P (2X+8 y ) =P{ X } = FX( ) 第二步 由分布函数求概率密度，于是Y 的密度函数 故 注意到 0 x 4 时， 即 8 y 16 时， 此时 Y=2X+8 例4 已知 X 的 概率密度为 为常数，且 a ? 0, 求 fY ( y ) 解 当a 0 时， 当a 0 时， 故 例如 设 X ~ N (? ,?2) , Y = a X +b, 则 Y ~ N ( a? +b, a2?2 ) 特别地 ，若 X ~ N ( ? ,? 2) , 则 例5 已知 X ~ N (0,1) , Y = X 2 , 求 f Y (y) 解 先求分布函数 [ y y [ 当 y 0 时， ] [ 注意到 Y=X2 0，故当 y 0时， 故 从上述例子中可以看到，在求P(Y≤y) 的过程中，关键的一步是设法从{ g(X) ≤ y }中解出X,从而得到与 {g(X) ≤ y }等价的X的不等式 . 例如，用 代替 {2X+8 ≤ y } { X } 用 代替{ X2 ≤ y } 这样做是为了利用已知的 X的分布，从而求出相应的概率. 这是求r.v的函数的分布的一种常用方法. 特殊方法 当 y=g(x) 是单调函数 定理 若随机变量 X具有概率密度 fX(x)，其在(a, b)上取非零值，又 y =g (x) 是严格单调的可导函数，则Y =g (X)是连续型随机变量，其概率密度为 其中 x = h(y) 是 y =g(x) 的反函数，(?，?)是 y =g(x), a x b 的值域。 上逐段严格单调，其反函数分别为 随机变量，其概率密度为 若 g ( x ) 在不相叠的区间 均为连续可导函数，那么 Y = g ( X ) 是连续型 推广定理 例6 设随机变量X在(0,1)上服从均匀分布，求Y=-2lnX的概率密度. 解： 在区间(0,1)上,函数lnx0, 故 y=-2lnx0, 于是 y在区间(0,1)上单调下降，有反函数 由前述定理得 注意取 绝对值 已知X在(0,1)上服从均匀分布， 代入 的表达式中 得 即Y服从参数为1/2的指数分布. 解 例7 * * * *