概率论与数理统计3.4.pptVIP

§3.4 协方差及相关系数 一、协方差 二、协方差矩阵 三、相关系数 四、条件数学期望 五、条件期望的预测含义 一、协方差 1、定义 2、协方差的性质 例3.22 例3.23 例3.23(续1) 二、协方差矩阵 三、相关系数 二元正态分布的相关系数的计算 相关系数的性质 补充说明 例3.25 四、条件数学期望 连续型随机向量的条件数学期望 例3.26 例3.27 例3.28 例3.29 五、条件期望的预测含义 * 对于二维随机变量，除了讨论X与Y的数学期望和方差以外，还需要讨论描述X与Y之间相互关系的数字特征，本节讨论这方面的数字特征。 E(X-EX)(Y-EY)=E(X-EX)E(Y-EY) 又 E(X-EX)=0,　 E(Y-EY)=0 所以 E(X-EX)(Y-EY)=0。 设(X，Y)为二维随机向量，EX，EY均存在，如果E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在，则称其为随机变量X与Y的协方差，记为cov(X,Y) ，即 cov(X,Y)= E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 可以证明，如果X，Y 的方差存在，则协方差cov(X,Y)一定存在，且满足下列不等式 5) D(aX+bY)= 6) 若 X与Y 独立，则 cov(X, Y)=0, D(X+Y)=DX+DY 解： 解： ( ) 的联合