概率论与数理统计教程第四版课后答案30451.pptVIP

* 定义 设连续型随机变量 概率密度为 分布函数是 特别地， 其概率密度为 分布函数是 一、正态分布的相关内容： 第四章 正态分布小结 若 则X 落在区间 内的概率是： 查表 特别地， [注1] [注2] 若 则 若 则 若 k 为奇数， 若 k 为偶数，则： 则： 中心矩： 设二维随机变量( X,Y) 的联合概率密度如下： 二、二维正态分布 其中 这种分布称为二维正态分布。 可以证明： 即 对于二维正态分布，随机变量X 与Y 独立 r = 0. 结论: 定理1 三、正态随机变量的线性函数的分布 （即：正态随机变量的线性函数仍服从正态分布） 推论 定理2 （即：独立的正态随机变量的和仍服从正态分布） 定理3 列维定理 则当 时，它们和的极限分布是正态分布， (z 为任意实数.) 设独立随机变量 并且有数学期望和方差： 服从相同的分布， 四、中心极限定理 德莫威尔—拉普拉斯定理　 其中z 是任何实数， 　 由于随机变量　 服从二项分布 拉斯定理说明：当 n 充分大时，服从 的随机变量 所以德莫威尔—拉普 近似地服从正态分布 设在独立实验序列中，事件A 在各次 实验中发生的概率为 随机变量 表示事件A 在n 次实验中发生的次数，则有 第四章 正态分布 解 1、 解 2、 解 4、 测量到某一目标的距离时发生的随机误差 X(米)具有