概率论与数理统计第二章54907.ppt

§ 4 连续型随机变量 又如：已知t=t0 时刻噪声电压 V的分布， 求功率 W=V2/R (R为电阻）的分布等. 一般地、设随机变量X 的分布已知, Y=g (X) (设g是连续函数), 如何由 X 的分布求出 Y 的分布？ 这个问题无论在实践中还是在理论上都是重要的. 二、离散型随机变量函数的分布 例1:已知 X Pk -1 0 1 求: Y=X2的分布律. Y Pk 0 1 解：Y的所有可能取值为0，1. 由 P{Y=0}=P{X2=0}=P{X=0}=1/3 P{Y=1}=P{X2=1}=P{X=1}+P{X=-1}=1/3+1/3=2/3 得Y的分布律为 如果g(xk)中有一些是相同的，把它们作适当并项即可. 一般，若X是离散型 r.v ，X的分布律为 X ～ 则 Y=g(X) ～ 三、连续型随机变量函数的分布 解：设X、Y的分布函数为FX(x)、 FY(y)， 例2 设 X ~ 求 Y=2X+8 的概率密度. FY(y)=P{Y≤y} = P{2X+8 ≤y } 将FY(y)关于Y求导数, 可得Y=2X+8的密度函数 故 知当 即8 y 16 时， 由 及 当y取其它值时, 例3 设 X 具有概率密度 fX (x), 求Y=X2的概率密度. 求导可得 当 y