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中金阿尔法 Page 1 ZHONGJINAERFA 对冲基金研究报告——动态报告 投资研究报告 Bridgewater Associates 公司报告 Bridgewater Associates 公司研究报告 相关研究报告 《Angelo Gordon 公司研究报告》 ——2012.3 《Baupost Group 公司研究报告》 ——2012.4 《法拉龙资产管理有限公司研究报告》 ——2012.5 《Elliott Managemen 公司研究报告》 ——2012.5 《贝莱德公司研究报告》 ——2012.5 研究员信息 研究员: 苏迪 电话: 0755 邮箱: sudisysu@ 联系人: 黄振 电话: 0755  公司介绍 邮箱: mike.huang@ .cn  公司投资策略和投资理念  公司产品分析 声明 作者保证报告所采用的数据均来自合 规渠道，通过合理判断得出结论，不 受任何第三方授意、影响，特此声明。  公司竞争地位分析 声明 目录 1 公司介绍3 1.1 公司发展历史3 1.2 公司员工4 1.3 公司文化4 1.4 公司管理准则5 2 公司投资策略和投资理念7 2.1 公司投资策略7 2.2 公司投资理念8 2.2.1 Alpha 和 Beta 分离投资8 2.2.2 系统风险分散化10 2.2.3 D 过程（D-Process）11 3 公司产品分析12 3.1 绝对阿尔法（Pure Alpha）对冲基金12 3.1.1 Pure Alpha 介绍12 3.1.2 Pure Alpha 对冲基金收益分析12 3.1.3 Pure Alpha 对冲基金策略最优阿尔法组合13 3.1.4 Pure Alpha 最近成功投资事件16 3.2 全天候对冲基金（The All Weather Fund ）16 3.2.1 All Weather 对冲基金介绍16 3.2.2 All Weather 对冲基金收益分析17 3.2.3 All Weather 投资策略最优贝塔组合20 3.2.4 All Weather 事件回顾08 年金融危机22 3.3 绝对阿尔法主要市场（Pure Alpha Major Markets）23 3.4 “日常观察”调研报告（Daily Observations）23 4 公司竞争地位分析24 4.1 资产管理规模比较24 4.2 收益水平比较27 4.3 投资者综合评分29