《基于Gibbs-DA算法的贝叶斯分位回归模型研究-论文》.pdfVIP

第 41卷 第 9期 湖 南 大 学 学 报 (自然 科 学 版 ) Vo1．41，No．9 2 O 1 4 年 9月 JournalofHunanUniversity(NaturalSciences) Sep．20 14 文章编号：1674—2974(2014)09—0120—05 基 -7=Gibbs-DA 算 法 的 贝 叶斯 分 位 回归模 型研 究 朱慧明，翁 元 ，曾昭法 ，任英华 ，李招来 (1．湖南大学 工商管理学院，湖南 长沙 410082；2．湖南大学 金融与统计学院，湖南 长沙 410079) 摘 要 ：针对分位回归模型参数 的不确定性风险问题 ，构建了基于 Gibbs—DA抽样算 法的贝叶斯线性分位回归分析模型．根据非对称 Laplace分布的正态一指数分布的混合表示 性质 ，利用数据扩展方法构建了潜变量，给 出分位回归模型的似然函数 ，推 断了多元正态先 验分布条件下分位 回归模型参数的后验分布，证 明了潜变量的完全条件分布为广义逆高斯 分布；结合 Gibbs抽样和数据扩展方法 ，设计 Gibbs-DA 的仿真分析方案，并将其应用于我 国能源消耗问题分析．研究结果表明：贝叶斯方法可以有效地应用于分位回归的建模 以及我 国能源消费弹性 的分位问题研究． 关键词 ：模型结构；MonteCarlo方法；分位 回归；贝叶斯分析 ；MCMC方法；仿真 中图分类号：0212．8 文献标识码：A BayesianQuantileRegressionModelsBased onGibbsData—AugumentionAlgorithm ZHU Hui—ming”，W ENG Yuan ，ZENG Zhao—fa ，RENG Ying—hua ，LIZhao一1ai (1．CollegeofBusinessAdministration。HunanUniv-Changsha，Hunan ． 410082-China； 2．CollegeofFinanceandStatistics，HunanUniv，Changsha。Hunan 410079，China) Abstract：W econstructedaBayesianquantilelinearregressionmodelbasedonGibbs—DA samplingal— gorithm fortheuncertaintyrisksofquintileregressionmodelparameters．Accordingtothenormal—expo— nentialrepresentation property ofasymmetricLaplacedistribution，weestablishedaworking likelihood functionforthequantileregressionmodelwithlatentvariables，gaveitsparametersposteriordistribution withamultivariatepriordistribution。whosefullcondition distribution iSgeneralizedGuassian．W ealso usedGibbssamplingtechniqueanddataargumentationmethodtodesignaGibbs——DA simulationproce—‘ dure．Finally，wemadean empiricalstudyto analyzeenergy consumption inChina．Theresultshave shownthatBayesianprocedurecanbeefficientlyusedtobuildquantileregressionmodelsandappliedtothe elasticityofenergyconsumptio