移动自回归平均模型的分析中国股市价格走势.docVIP

利用自回归移动平均模型分析中国股市价格走势 摘要：股市可以广泛地动员，积聚和集中社会的闲散资金，为国家经济建设发展服务，扩大生产建设规模，推动经济的发展，并收到“利用内资不借内债”的效果。促进我国经济体制改革的深化发展，可以扩大我国利用外资的渠道和方式，增强对外的吸纳能力 建立的GARCH（p,q）模型为： 通过登录上海证券交易所网站，查询到上证指数连续交易日的每日收盘价（P），从中选取自2012年2月15日到2012年4月27日之间共50个交易日的收盘价的相关数据，见表1-1所示。将数据导入Eviews中，对数据进行相关分析。 表1-1 上证指数收盘价数据 日期 收盘价 日期 收盘价 2012-2-15 2366.7 2012-3-21 2378.2 2012-2-16 2356.86 2012-3-22 2375.77 2012-2-17 2357.18 2012-3-23 2349.54 2012-2-20 2363.6 2012-3-26 2350.6 2012-2-21 2381.43 2012-3-27 2347.18 2012-2-22 2403.59 2012-3-28 2284.88 2012-2-23 2409.55 2012-3-29 2252.16 2012-2-24 2439.63 2012-3-30 2262.79 2012-2-2