3.4随机变量函数的分布.pptVIP

3.4 随机变量函数的分布 一、单个随机变量函数的分布 所以有 一般地，求连续型R.V函数的p.d.f有如下的定理： 二．多维R.V.函数的分布 1.预备知识 【引理】R.V.相互独立对 一切一元波雷尔点集 有P = . 【定理*】如果n个R.V. 相互独立,且 是一元波雷尔函数，那么 也相互独立. 2.多维随机变量的函数的分布 设 = 是一个n维R.V.， 是n元波雷尔可测函数， 作为上的函数也是R.V.，如果 = 的联合p.d.f.为 ，如何求出 的p.d.f.呢？同前述同类： 然后求导即得 . 3. 和与商的分布 定理1（和的分布）：设 为二维连续型R.V.，其联合p.d.f.为p(x,y), ,则 有p.d.f. 或 【例4】设 ，求 的p.d.f. 【例5】设 与 相互独立， ， ，求 的p.d.f. . 那么称R.V. 服从参数为 的 分布.记为 R.V. 分布.记为R.V. . 【例6】设 ， .且 与 相互独立，那么 . 注1：本例说明： 分布对第一参数具有可加性：如果 ， ，且 相互独立.那么 . 注2：在 中， ， ,则 这是 .即 . 由 分布对第一参数具有可加性知：对参数n具有可加性. 注3：由前面推导知： ，则 由分布的可加性知： 这里我们用到一个结论：如果 相互独立，f(x)为波雷尔可测函数，那么 也相互独立. 定理2（商的分布） 设 为二维连续型R.V.，其p.d.f.为p(x,y). 那么商 的p.d.f.为 . 【推论】当如果与相互独立时， 定义3 如果R.V. 的p.d.f.为 那么称R.V. 服从参数为（n,m）的 分布，记为 n——第一参数，也称为第一自由度或分子自由度. m——第二参数，也称为第二自由度或分母自由度. 定义4 如果 的p.d.f.为 那么称 服从参数为n的学生氏分布或自由度为n的t—分布.记为 . 如果记 .那么由极限的计算可以证明： 【例7】设 与相互独立，且 ， ，试求 的概率密度函数 . 【例8】设 ， ，又 与 相互独立，试求的 p.d.f. . 4.多维R.V.的变换的分布 这里只讨论连续型情况： 设 为n维连续型R.V.，其p.d.f.为 ,又设 ， 均是 上的连续函数，组成一个m维 ， ， ，如何求 的联合 .其一般方法是：先求 的联合d.f.G. ，归结为计算积分： 定理 设 连续型随机向量具有联合p.d.f.为 ， . 是 到 的一 个一一映射，如果 具有逆变换： 连续，且有连续的偏导数