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2016-01-14 发布于天津
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联立方程模型讲义∑=.pdf

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联立方程模型讲义∑=

立方程模型讲义厦门大学财政系王艺明经济学家为消费、投资、货币需求、货币供给、劳动力需求和劳动力供给建立模型是为了解释整个经济体的运行。这些行为方程的估计是通过对多个方程或整个方程组估计得到的，通常称为联立方程模型。20 世纪40 年代末在芝加哥大学工作的一些著名经济学家和经济计量学家组成了Cowles 委员会，当今大多数计量经济学家都受到他们的影响，联立方程模型就是从那个时期开始发展的。 Haavelmo （1944）的工作强调概方法在构建计量济模型中作用。Koopmans 与Marschak （1950）和Koopmans 与Hood （1953 ）在Cowles 委员会两篇有重大影响的论文中提出了估计联立方程模型的适当的统计方法。在这一章中，我们首先给出联立方程模型的简单例子，并且指出为何最小二乘法在此不适用。接着讨论识别性这个重要问题，并给出一个简单条件来帮助检验一个给定方程是否可识别。在给出可识别性的充分和必要条件后，本章进一步介绍单个方程和方程组的工具变量估计法。接着介绍过度识别约束的检验和 Hausman 设定检验。最后给出一个实证的例子。第一节联立偏倚与识别问题 1、联立偏倚例1：考虑一个没有政府的简单凯恩斯模型 C ＝α＋βY ＋u t＝1,2,…,T (1) t t t Y ＝C ＋I (2) t t t C 代表消费，Y 代表可支配收入，I 代表自发投资。这是由两个联立方程构 t t t 成的系统，通常称为结构方程组，其中第二个方程是恒等式。第一个方程可以用 OLS 估计得到： b O L S T 1 y t c t / T 1 y t 2 和 a O L S C b O L S Y （3） t t T y 和 c 代表 Y 和 C 的离差形式，即y Y Y ，且Y Y / T 。I 是自 t t t t t t t 1 t t 1 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建生的，即由系统外的因素决定的外生变量。而C 和Y 是由系统决定的内生变量。 t t 我们将C 和Y 用I 和常数来表示，可得到简约方程： t t t